[討論] 擦鞋童來了，順便討論債券

看板 Fund

作者 logravis (就酷阿)

時間 2024-09-29 08:48:59

留言 37 ( 3推 0噓 34→ )

https://myppt.cc/dlPnZG 原來黃鐙輝也改行當財經網紅！看來下半年應該會更多擦鞋童進場、一堆年輕人辭職當專職投資人....... 不過他講買『0050』是對的，我也確定有人幫他寫稿，他只是背稿演出～因為，明明用來付房貸，竟然不知道貸幾年？他懂什麼是ETF我才不相信！不過，大家還是參考看看！連黃鐙輝都可以談0050！專業擦鞋童無誤～好歹沒聊債券！ BTW 這幾年老魯我快被債券鎖利、送分題......聽到快吐血了。然後，FED降息，韭菜竟然還問，債券怎麼沒漲？韭菜真是不管too young or too old ，they are both too naive 當真那些網紅心地好到告訴你穩賺不賠的投資標的？他們早就趁低點先進場布局，然大力鼓吹存債的好處！騙韭菜進場買債券把價格推高，再賣給你們，根本不用FED，有散戶替他們抬轎，收割你們就賺飽了。結果還一推人蒙在鼓裡問這種白痴問題韭菜還是用點腦吧？然後先前老魯看那些財經網紅的驚人言論，例如：『就算FED不降反升，也不用怕因為你的利息就變高了』！常常聽到嘴巴都快掉下來了，以為他們在反串？結果今年做了一些調查，問了一堆理專、甚至打電話到投信，起碼80%的『專業人士』不懂什麼是 YTM、Coupon rate、麥考利存續期間......... 我才發現我真的誤會他們了！他們不是裝的，他們都非常誠實！網紅才不管FED要不要降息、那些專有名詞意義只要韭菜愛聽的，就講給他們聽，重點在把他們騙上車。想想老魯的偶像『清流君』前幾年發表的『現在買美債，必定賠錢』，被多少人酸？錢不但被債券套了那麼多年，還沒參與到股市的多頭！那些人現在還笑得出來嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.148.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1727570941.A.512.html

留言

※ 編輯: logravis (36.227.148.192 臺灣), 09/29/2024 09:26:13

→ uyulala 所以這篇的標題是你的意思還是影片的意思? 09/29 09:18 1F

推 Klauhal 買債不是問題，問題是買美債，我債券不含息都要+10%了呢 09/29 12:24 2F

羨慕

推 highken 我也早在債卷低點買進，不需要要網紅鼓吹吧，而且去年網 09/29 17:39 3F

→ highken 紅在鼓吹時，也還在低點啊 09/29 17:39 4F

恭喜

推 powerbyke 你是不是不知道債券市場有多大最好是割韭菜啦 09/29 22:12 5F

您是不是不知道韭菜有多白痴，被賣了還幫網紅數鈔票？那股版怎麼一群債蛙在哭爸哭媽？對！債券市場大，但價格是操縱在華爾街操盤手上，消息早就傳到他們手上，美國基金公司的體量會不大？無法影響價格？何況散戶買的還是台灣投信發行的ETF 等散戶們進場，早就被甩到幾千里遠！而且買的又是長債！大哥該不會天真的以為長債價格那麼單純降息漲，升息跌？我想大哥一定不知道還有『凸性』，使得債券價格之間會因升降息有『緩漲急跌』或『緩跌急漲』的不同表現！這部份就真的需用要到微積分啦！可以問教主，他是高手上半年葉倫還因為長債流動性不佳，趕緊發行一堆短債來刺激呃......大哥還是多唸點書、多做點功課、多看點美國新聞再嘴吧！

→ circlebear 謝謝分享訊息，目前已將部分美債獲利實現，暫時轉入短 09/30 09:04 6F

→ circlebear 債觀望 09/30 09:04 7F

→ circlebear 市場出現對長債保持觀望的氣氛 09/30 09:05 8F

→ uyulala 短債和匯率高度連動,如果美元續貶,你的短債會跟跌 09/30 09:07 9F

短債是和Fed Fund Rate，也就是『隔夜拆借利率』高度連動大姐，您該不會連『利率』、『匯率』都分不清楚？不管美元是漲是貶，短債價格的漲跌都不是妳說了算包括流動性、信評、選舉、戰爭......太多因素大姐，光是妳這一句話，就有一大堆可以吐槽，實在太好笑了

→ uyulala 我之前有寫一篇<短期美債ETF值得買嗎>可以參考 09/30 09:13 10F

→ uyulala 如果對後市沒把握,放在台幣高利活存一段時間也行 09/30 09:14 11F

→ uyulala (以上指台幣計價的ETF) 09/30 09:25 12F

長債、美股、都和匯率有高度相關，大姐提到的00719B 美債1~3y 規模：157.95E 年化報酬率： 1.34% 年化標準差： 4.6% 夏普值： 0.074 YTM:4.78% 規模太小，各項指標都不理想，但波動小，票息不知道，我猜應該4%以下存續期間懶得算，反正不會大於3y，降息套利空間有限大概就只有波動小的優點，如果把匯率考慮進去，報酬可能為負，沒有查到是否有『平準金』制度就目前為止，是個賠錢貨，如果還有平準金，那直接定存好比較好

→ circlebear 謝謝您分享，看來似乎要先轉換成台幣部位較為理想 09/30 09:28 13F

→ circlebear 再次感謝U大的建議 09/30 09:30 14F

→ circlebear 我會好好拜讀文章的 09/30 09:32 15F

不客氣，又多了一個韭菜

→ uyulala 短債ETF適合在美元不再跌後進場(這就看個人判斷了... 09/30 09:43 16F

→ uyulala to logravis:你上面說"長債、美股、都和匯率有高度相關" 09/30 14:15 17F

→ uyulala 可以舉具體的例子嗎? 09/30 14:15 18F

→ uyulala 或者你可以定義一下你的"高度相關"? 09/30 14:16 19F

可以，我用微積分心算給大姐看

→ uyulala 那你算吧 09/30 22:14 20F

→ uyulala 先算個長債和匯率的關係好了 09/30 22:17 21F

好，這得用三角函數才行

→ uyulala 沒問題,三角函數我學過 09/30 23:09 22F

喔～可是我會三角、會函數，就是不會三角函數

→ uyulala 不是你說要算的嗎?現在又不會了? 10/01 00:13 23F

大姐～～～～您是看不懂國字？？？我會算『三角』、也會算『函數』，但就是不會算『三角函數』您是眼睛長包皮？很難懂？要不要學會國語？

→ uyulala 那用你會的微積分也可以,這樣應該眼沒有長包皮了吧? 10/01 07:30 24F

我不是說用微積分『心算』嗎？要是您看得到，還叫心算？可憐～～～

→ uyulala 我希望你自己說的話是有所本的,不然你和你批評的那些對象 10/01 07:40 25F

→ uyulala 有什麼不一樣?只是你比較喜歡表達而已 10/01 07:41 26F

我批評誰？

→ uyulala 不算也ok,你覺得下面圖裡AB的相關性如何? 10/01 07:58 27F

那我就不算囉～哈哈剛好今天放假，uyulala又如此看得起小弟，小弟就獻醜囉～因為計算相當複雜，需要用到『Dynamic programming』、『Greedy Algorithm』『蒙地卡羅』、『馬可夫鍊』、『隨機程序....』等演算法，因此，用C++來寫程式給大姐看，相信大姐冰雪聰明，一定馬上理解，至於編譯就請大姐自己想辦法囉～ #include "calc.hpp" #include <algorithm> #include <cmath> #include <iostream> #include <unordered_map> #include <vector> Calc::Calc(std::vector<std::vector<double>>& data) { try { cnt = data.size(); for (auto d : data) { data_x.push_back(d[0]); data_y.push_back(d[1]); } } catch (...) { throw; } } double Calc::spearman() { std::vector<double> rank_x; std::vector<double> rank_y; std::unordered_map<double, unsigned int> tai_x; std::unordered_map<double, unsigned int> tai_y; double s_x; double s_y; unsigned int n3; double t_x; double t_y; double s; unsigned int i; double rcc = 0.0; try { if (!mid_rank(data_x, rank_x)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return rcc; } if (!mid_rank(data_y, rank_y)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return rcc; } if (!count_tai(rank_x, tai_x)) { std::cout << "[ERROR] Failed to count tais!" << std::endl; return rcc; } if (!count_tai(rank_y, tai_y)) { std::cout << "[ERROR] Failed to count tais!" << std::endl; return rcc; } s_x = sum_t(tai_x); s_y = sum_t(tai_y); n3 = cnt * cnt * cnt - cnt; t_x = (n3 - s_x) / 12.0; t_y = (n3 - s_y) / 12.0; s = 0.0; for (i = 0; i < cnt; i++) { s += (rank_x[i] - rank_y[i]) * (rank_x[i] - rank_y[i]); } rcc = (t_x + t_y - s) / (2 * std::sqrt(t_x * t_y)); } catch (...) { throw; } return rcc; } bool Calc::rank_dbl(std::vector<double>& ns, std::vector<double>& rs) { unsigned int i; unsigned int j; unsigned int c; try { for (i = 0; i < cnt; i++) { c = 0; for (j = 0; j < cnt; j++) if (ns[i] < ns[j]) c++; rs.push_back(c + 1); } } catch (...) { return false; } return true; } bool Calc::mid_rank(std::vector<double>& ns, std::vector<double>& rs) { std::vector<double> rs_w; unsigned int i; unsigned int j; unsigned int c; double s; try { if (!rank_dbl(ns, rs)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return EXIT_FAILURE; } std::copy(rs.begin(), rs.end(), std::back_inserter(rs_w)); rs.clear(); c = std::count(rs_w.begin(), rs_w.end(), 1.0); for (i = 0; i < cnt; i++) { c = std::count(rs_w.begin(), rs_w.end(), rs_w[i]); s = 0; for (j = rs_w[i]; j < rs_w[i] + c; j++) s += j; rs.push_back(s / c); } } catch (...) { return false; } return true; } bool Calc::count_tai( std::vector<double>& rank, std::unordered_map<double, unsigned int>& tai) { unsigned int i; try { for (i = 0; i < cnt; i++) { if (tai.find(rank[i]) == tai.end()) { tai[rank[i]] = 1; continue; } tai[rank[i]]++; } } catch (...) { return false; } return true; } double Calc::sum_t(std::unordered_map<double, unsigned int> tai) { double s = 0.0; try { for (const auto [k, v] : tai) { if (v < 2) continue; s += v * v * v - v; } } catch (...) { return s; } return s; } #ifndef RCC_SPEARMAN_CALC_HPP_ #define RCC_SPEARMAN_CALC_HPP_ #include <unordered_map> #include <vector> class Calc { std::vector<double> data_x; std::vector<double> data_y; unsigned cnt; bool rank_dbl(std::vector<double>&, std::vector<double>&); bool mid_rank(std::vector<double>&, std::vector<double>&); bool count_tai(std::vector<double>&, std::unordered_map<double, unsigned int >&); double sum_t(std::unordered_map<double, unsigned int>); public: Calc(std::vector<std::vector<double>>&); double spearman(); }; #include "file.hpp" #include <iostream> #include <sstream> #include <string> #include <vector> bool File::get_text(std::vector<std::vector<double>>& data) { try { std::ifstream ifs(f_data); if (!ifs.is_open()) return false; std::string buf; while (getline(ifs, buf)) { std::vector<double> rec; std::istringstream iss(buf); std::string field; double s; while (iss >> s) rec.push_back(s); if (rec.size() != 0) data.push_back(rec); } } catch (...) { std::cerr << "EXCEPTION!" << std::endl; return false; } return true; }

→ uyulala https://i.imgur.com/CzFsl2c.jpg 10/01 07:59 28F

28F

→ uyulala AC的相關性如何? https://i.imgur.com/OCRX3du.jpg 10/01 08:10 29F

29F

這個部份，用matlab比較好解 clc clear close N = 1024; % Number of FFT points numGuards = 212; % Guard bands on both sides M = 4; k = log2(M); % 2: 4QAM, 4: 16QAM, 6: 64QAM, 8: 256QAM %length_PRBS = 2^16; %numOFDMSymbols = length_PRBS/numBits; %But it needs to be integer numOFDMSymbols = 10; AttMax = 29; %mx atenuacion considerada Att = 1:4:AttMax; %vector de attenuaciones NumeroCapturas = 10; %numero de capturas de la trama para hacer media % We load the results of our experiment as well as the input data to % compute the BER load('InputData.mat') matrixBER = zeros(length(Att),NumeroCapturas); matrixNumErrors = zeros(1,length(Att)); nameMatrixBERatt='matrixBER'; for m=1:length(Att) SignalRecibidaName=['SignalRecibida_Att_',num2str(Att(m))]; load(SignalRecibidaName) for n=1:NumeroCapturas SignalRecibida=matrixSignalRecibida(n,:); %Convert from real to complex ofdm_real = reshape(SignalRecibida, N,2*numOFDMSymbols); txSigAll2 = zeros(N, numOFDMSymbols); for symIdx = 1:numOFDMSymbols txSigAll2(:,(symIdx)) = ofdm_real(:,(2*symIdx)-1)+ 1i*ofdm_real(:,(2*symIdx)); end % QAM demodulator qamDemod = comm.RectangularQAMDemodulator(... 'ModulationOrder', M, ... 'BitOutput', true, ... 'NormalizationMethod', 'Average power'); BER = comm.ErrorRate; %OFDM demodulator demodOFDM = comm.OFDMDemodulator('FFTLength',N,... 'NumGuardBandCarriers',[numGuards;numGuards],. .. 'RemoveDCCarrier', false,... 'PilotOutputPort', false,... 'CyclicPrefixLength',0,... 'NumSymbols', 1,... 'NumReceiveAntennas', 1); % Process symbol-wise for symIdx = 1:numOFDMSymbols rxSig = txSigAll2(:, symIdx); rxdem = step(demodOFDM,rxSig); % Demapper: Perform hard decision rxBits(:, symIdx) = qamDemod(rxdem); end % Measure BER with appropriate delay ber = BER(inpData(:), rxBits(:)); % Display Bit error disp(['OFDM Reception BER = ' num2str(ber(1)) ]) matrixNumErrors(m,n)= ber(2); matrixBER(m,n)=ber(1); %[matrixNumErrors(m,n), matrixBER(m,n)]=biterr(not( finalData),inputData); end end save(nameMatrixBERatt,'matrixBER') 相信大姐跑完程式，就知道到底誰是白癡了～哇哈哈！

→ johnney log大，用字乾淨點~ 10/01 12:34 30F

過講

→ uyulala 不是喜歡批評別人韭菜嗎?你要不要學會國語? 10/01 14:40 31F

那是讚美

→ uyulala 你真是個好韭菜 10/01 14:48 32F

我也這麼覺得

→ uyulala 很好 10/01 15:02 33F

→ blackorblue 和a4695200還有suspect1是同一個人？分身小帳嗎？ 10/01 15:06 34F

後者

→ uyulala 辛苦你列這麼一大堆了,所以AB有沒有高度相關? 10/02 09:57 35F

→ uyulala 不是字多就表示可以說別人是白痴 10/02 10:00 36F

我絕對沒說別人是白痴，我說的是妳

→ uyulala 因為你連"有"或"沒有"都不敢回答 10/02 10:02 37F

過講，u大姐連C++、Matlab、CAPM、FF都不懂，還理直氣壯， u大姐的確是狠角色不要說看不懂程式了，u大姐連怎麼跑、如何編譯都不會對吧？源代碼就寫在那給妳看，自己不去跑，跑完就有答案啦結果惱羞成怒在這裡說我不敢回答，標準伸手牌！多唸點書再來嘴吧，哈哈～比投資老魯一定不是u大姐對手但比演算法、機率統計、寫程式應該不會輸妳，畢竟老魯好歹也寫 20多年程式，靠這個吃飯的！從DOS年代就自己組電腦寫程式了不服氣的話u大姐寫一個程式再來嗆我如何？看妳要用QBASIC、Fortran、Perl、Python、Java、C#...... 我應該都看得懂有料就拿數據證明我看啊，不懂裝懂真的會笑死「知之為知之，不知為不知，是知也」，大姐繼續硬凹啊～建議妳趕快去問chatGPT，不過，老實告訴妳，是不是AI，我一眼就看得出來，哈哈～我猜uyulala大概是家庭主婦，有一點投資經驗，賺了一些錢，比那些菜籃族用功一點有讀過一些理財的書，看過市場先生的文章，比妳們那些老女人懂一點，就自以為多了不起。看妳之前發的文，就是很熟三大基金平台，知道怎麼貼圖，把一些數據copy paste 然後自以為好棒棒，而且，一旦提到『高股息』的壞處，立刻像是踩到地雷爆炸！奇怪愛買垃圾就去買啊～我也買過一堆垃圾，一直在當韭菜，也不會不准別人批評，妳共匪喔？一言堂？好啦～就講妳愛聽的，『高股息』萬歲！uyulala好優秀，只是看不懂程式、不會微積分、不懂什麼是MPT、現代貨幣理論、資產定價模型、Fama-French factor model、效率前緣、貝氏決策理論、Risk Parity、隔夜拆借利率、公開市場操作.... 本來懶得理妳，是誰一直吵著要我算給妳看？結果真的把程式寫給妳看，自己外行看不懂，見笑轉生氣，是在不爽三小？能力不行就謙虛一點，多唸點書再出來吠！妳可以選擇繼續硬凹，等著被我羞辱，或者是乖乖閉嘴，把爭論時間拿來增加自己的知識，辯贏我沒有什麼意義，程式就放在那，讓數據來說話，看看到底我有沒有冤枉妳！要當版主格局就大一點，本來大家都是從小白開始，不懂本來就很正常，犯錯也沒啥好丟臉，連巴菲特都被騙過，何況我們？不用這樣一副什麼都硬凹到底，我是真的一直懶得和妳一般見識，給妳台階下，不要給臉不要臉

※ 編輯: logravis (36.227.137.133 臺灣), 10/03/2024 19:45:36

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