[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題
昨天思考了一個問題
假設在股市裡有5%的年化報酬率 包含除息點數等等
在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬
以萬七來算 5%約850點 17萬元
但無限轉倉法有一個缺點
在崩盤的時候如果保證金準備不夠多 也就是槓桿開太大的話會被斷頭
不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩 最保險的方法是準備340萬才玩 就一定不會被斷頭
如果存在一個方法
能夠平均取樣得到這些點數
拿到年利率5% 而停損設在十點以內 不要發生連輸的狀況
假設都能平均贏或輸
損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設 如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金)
那把18.4萬當成本金的話 就約有92.4%的年化報酬率
我試著用AI訓練一下
好像這個想法是可行的
相關的成本設定及測試如下
一口成本(包含滑價 手續費 交易稅)我抓300元
挑了幾個有股災的年份測試 包含2008 都是賺錢的
保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字)
我貼一下今年到目前的報酬
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Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD
Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD
Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD
Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD
Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD
Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD
Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD
Total Win 169200 TWD
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到目前獲利是16.92萬
請問各位大大有人做過這樣的測試嗎?
不知道我想的會不會太理想
接下來我想去寫個程式交易 好久沒寫程式了 不知道會弄多久
希望到時候滑價不會太嚴重 以及未來的交易都能跟以往的績效一致
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