Re: [請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投

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Mustang428CJ 大說的對,所以我的公式套用錯了,應該把停損 10% 代入 以之前舉例來說,如果你每次進場有 70% 勝率,而可賺 50% 的報酬,停損 10% 則 p = 70%, b=5 0.7*5 - (1-0.7) f = ----------------- = 64% => 表示每次進場標的,只能拿 64% 資金進場為上限 5 剩下的還可以細水長流 讓我解惑了 感謝 ※ 引述《Mustang428CJ (很好、很強大....)》之銘言: : 這個凱利公式,感覺不是給做股票的人用的 : 比較像吃角子老虎,因為分子的部分,其實就是計算你每次下注 : 所能夠賺錢的期望值,這個公式假設你有70%的勝率,每次獲利50% : 可是虧錢的話,則是30%的機率,然後虧損100%的資金 : 大家都知道,你在股票市場,要虧損100%的資金是非常困難的 : 虧損30%應該就會認賠殺出了吧,所以那個(1-p)需要乘以虧損的比例 : 才能夠適用在股票市場 : 原本的公式比較適合分析在選擇權、期貨等一次定輸贏的賭局裡面 : ※ 引述《giorno78 (天晴)》之銘言: : : 凱利公式是每個投資股票的人 都該知道的公式 : : pb - (1-p) : : f = ------------- : : b : : 其中 假設你投入 1 元進場 : : p 是你平均每次進場賺錢的機率 (把1元分批的話 所有進場加總 只算一次) : : b 是你平均每次進場賺得的報酬 : : 則可算出 f 你每次進場所能投入的最高比例 : : 只要維持每次進場都遵守 f 的比例,則永遠不會有賠光的一天 : : 舉例來說,如果你每次進場有 70% 勝率,而可賺 50% 的報酬 : : 則 p = 70%, b=0.5 : : 0.7*0.5 - (1-0.7) : : f = ----------------- = 10% => 表示你的水準在每次進場標的,只能拿 10% 資金 : : 0.5 : : 再舉例來說,如果你每次進場有 50% 勝率,而可賺 150% 的報酬 : : 則 p = 50%, b=1.5 : : 0.5*1.5 - (1-0.5) : : f = ----------------- = 16.7% => 表示你的水準在每次進場標的,只能拿 16.7% 資金 : : 1.5 : : 看起來兩個例子,前提假設明明都水準不錯,但限制能投入的資金都很低啊 : : 想問大家有多少人是按照凱利公式在進場的? --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.24.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1600397430.A.DCF.html
1Fjimmyid4: 推 09/18 11:02
2FTinWay: 比較想知道50%的投報率標的XD 09/18 11:07
如果你有固定的系統策略 此策略的報酬率可以從歷史回測中得知 50%只是舉例 如果你的風險報酬比抓 1:3 表示設定為 10% 停損,目標 30% 的報酬 f 就等於 60% ※ 編輯: giorno78 (1.160.24.69 臺灣), 09/18/2020 11:20:35
3Freal33: 停損10%是怎麼代入的?代入完b從0.5變成5? 09/18 11:29
就風險報酬比啊 停損抓 10% ,目標報酬 50%。 50%/10% = 5 ※ 編輯: giorno78 (1.160.24.69 臺灣), 09/18/2020 12:05:22
4Fsomanyee: 你實戰時,第一把花64%本金買入1000股,贏了,漲2% 09/18 14:14
5Fsomanyee: ;隔天接下去怎麼執行你的64%?總不能一直買零股吧 09/18 14:14
是指這一次進場 最多只能使用到資金的 64% 當然不是一次下 64% 啊,可以用 1, 1, 2, 3, 5, 8 分批下 ※ 編輯: giorno78 (1.160.24.69 臺灣), 09/18/2020 17:06:17
6Fspa90164: 這篇正解,此方法確實可以達到在不虧損的前提賺錢 09/19 20:49
7Fspa90164: 也就是算出最低風險的最高投入值 09/19 20:51
8Fspa90164: 但我認為可以依據個人風險承受能力,將勝率高的機會 09/19 20:52
9Fspa90164: 再增加投入資金的比重,能達到更高的報酬 09/19 20:52
10Fspa90164: 感謝原po分享^^ 09/19 20:53

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5 >> Re: [請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投
10 stock 2020-09-18 10:50

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