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Re: [心得] 程式交易策略討論
※ 引述《chineseDog (狗狗)》之銘言：
: 各位績效100%版友大家好
: 小弟想詢問程式交易真的有策略是穩定賺錢的嗎？
有的，我寫策略把現金放定存就好了，保證賺錢。
.
以上笑話，來說點正經的。
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首先，要談論是否穩定賺錢要先定義「賺錢」。
這裡就先以超越無風險利率做定義，實務上不同人對於其定義各有不同。
好比說有的人看 (i) 絕對報酬，只要正收益即可 (ii) 相對報酬，大盤暴跌只
要少虧就好，青菜蘿蔔各有所好。
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好，回到原題。
.
在以無風險利率做為對比以定義賺錢時，可以將投資行為簡單理解為一種以物易物：
承擔風險換取報酬 (i.e., 風險--報酬兌換性)
也就是說，「賺錢」是以「虧錢」(機率性) 為代價的。
當然，這裡是排除了諸如內褲線之類的。
.
再換言之，「穩定賺錢」這個結果並不「隨時」存在。
但他可以在一些定義下存在，好比說「長期平均」賺錢。
: 小弟本身沒有學過任何程式語法，曾經嘗試透過python來學習股票，但發現學習和實際應
: 用好像很打一段落差，也看過很多老師帶團的軟體 XQ ,MultiChart... 這些都需要一些
: 懂程式背景後來找到一款好像是最近才發表的軟體，蠻方便的
關於這點，我個人是覺得要分清楚幾點：
Q1. 這是在賣課嗎？
倘若是單期課程為主的話，你很有可能只是過客。
學的東西有沒有實際用途或是有沒有真的學會，說實在的老師可能根本就不在意。
除非老師是某種因緣際會 (人情壓力 or 其他) 下短期做佛心的。
.
Q2. 這是在賣程式嗎？
老師教的各種指標套用，基本只是範例。
對方只是開頭，除了系統操作外全部都聽聽參考就好，不能全信。
什麼指標意義啊，可能根本就解釋錯誤，要自己額外搞懂。
: 不知道網友有沒有用過
: 網址是這裡：
: https://www.kctrader.com.tw/
如果要上傳策略做回測的話
我個人是覺得可以乾脆用一些海外私人基金的
有不少是你的策略如果通過回測且被採納使用的話，可以直接分紅。
e.g. 記得 WordQuant 兩年前有，現在不確定，因為我沒在做這個了。
說實在的，很多策略小資本很難運作，也沒必要自己幹。
你口袋錢多還是人家錢多？
更何況拿別人的錢來幫自己賺才爽啊！
: 這是他回測的統計圖表，我是覺得蠻方便的
: https://i.imgur.com/b2km2Pz.jpg
: 回測的方法自己可以選擇如下：
: https://i.imgur.com/Tj8T61r.jpg
這就是我前面說的，指標可能亂套。
MACD 是衡量股價加速度的，KD 是衡量歷史相對價格，RSI 是衡量變化度的
你不覺得這些指標放在一起可能會衝突嗎？
他們使用的假設前提並不相同啊！
1. MACD 假設存在趨勢，衡量速度是否減緩。
市場資訊陸續消化
2. KD 假定均衡，衡量是否過高過低。
市場無額外資訊介入
(這裡排除你是看鈍化去推論 MACD 前提存在，看起來你並不是想做這個。)
3. RSI 假設介於斷裂點附近，推論發展。
我是不覺得這三個指標的假設前提可以同時存在
: https://i.imgur.com/kZsqGwQ.jpg
: https://i.imgur.com/lfUrU03.jpg
: 比較方便的是他的目前指標可以自己選：
: https://i.imgur.com/20ln84C.jpg
: https://i.imgur.com/zTYUEb3.jpg
: 我目前測試了大約一個月左右找到策略目前績效是這樣
: https://i.imgur.com/zI4cwfI.jpg
: 以上是我用1分k來交易因為我沒有買最高費率自動交易
: 所以我用line連動類似這樣的訊息提醒
: https://i.imgur.com/VktNWyN.jpg
: 目前這個月測試起來績效是這樣：
: https://i.imgur.com/Iyp6nAs.jpg
: 但是我目前沒有完全按策略進行因為還要上班沒辦法每個訊號都跟到以上是目前測試結果
: 同樣策略我拿去回測七月績效差不多，但是回測5月和4月時發現勝率變很低會降到50%左
: 右且平均獲利會變成負的
一般來說常見的有效策略績效是這樣
1. 一開始可以賺大錢
2. 越賺越少
3. 還是可以賺錢，但不太好用
以上這種是屬於對市場引入資訊的策略
.
也就是說，這種策略的運作會加速市場朝弱式效率市場邁進。
而事實上，並不見得會如同推文所說的變成無效的策略。
因為你的投資行為還是存在風險，
所以理論上只會讓你的績效上限降低到風險--報酬兌換性所能產生的報酬線內。
這是指能獲利的上限，教科書上的策略能讓你有機會踩在線上，多數人的策略應該都在線
下，但也不見得會是完全無效。
.
解決方案通常也不太難，不外乎兩大類
1. 策略縮短
一個資訊可能市場原本要消化 3 單位時間，慢慢變成 2 單位時間。
那策略就可以試試在 1 單位時間上運作
小樣本處理是個問題
2. 引入新資訊
市場已經能充分處理掉你策略所使用的資料，那只要增加新資料就好了。
維度的詛咒是個問題
.
不過從你的說明來看 (往前回測報酬降低)，應該是一開始就過度配適？
再或者說，這策略運作的大前提真的有滿足嗎？
這可能就剛好站在風口賺錢也說不定？
: 想問看看板上有程式交易的交易員，真的有一個策略穩定賺的嗎？回測時間越長勝率都會
: 下降許多...
回到一開始所說的 風險--報酬兌換性
有長期可用的策略嗎？
事實上是有的，但它存在一些你不會想使用他的理由。
先看看以下幾點：
1. 沒有風險的策略獲得無風險的報酬
2. 跟銀行倒閉一樣的風險獲得定存般的報酬
可以想像一件事
一個覺得定存報酬少的人，即便承擔 N 倍銀行倒閉風險程度，也會覺得賺不了什麼錢。
因為理論上能賺到的錢，是從上述兩點外插拉出來的點而已
.
但如此這般不吸引人的策略卻是很多人在使用，
從史蒂芬妮痛恨的奢侈美元富人無腦投資法到蓋茲委任的投資組合都有人使用。
(忘了那個幫比爾蓋茲管理財產的人是誰了...)
.
然後這邊可以回應一下推文
.
Q1. 能穩定賺錢，你就是世界首富了
基本上我同意發大財多半是賭贏的
近期也有研究指出巴菲特的財富主要是靠前期高槓桿賭出來的
但發大財後很多人卻是靠程式交易維持財富的
好比說 Point 72 老闆 Steven Cohen
.
或許大家可以換個方式思考
程式交易這種東西可以協助你發財，但不能致富。
對於自己投錢的人來說，錢夠多就是維護財富，錢少就是賺便當錢。
可以不用這麼兩極化說沒大賺就是屁
.
Q2. 穩定賺錢誰不他媽槓桿開爆
如前所說存在所謂的 風險--報酬兌換性
風險/報酬 這玩意的匯率不會是成線性的
難道承擔破產風險獲取的報酬會是無限大嗎？
不會吧！
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事實上，若以標準報酬 (報酬/標準差) 作為參考值：
報酬 標準差 比值
0050 0.0352% 1.4313% 2.4614%
0051 0.0267% 1.4084% 1.8974%
(日單位)
可以注意到標準差大者有較高報酬，1.43% > 1.41% & 2.46% > 1.89%
從數據上就簡單知道，你拉大槓桿去做 0051 不會比直接投資 0050 好。
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事實上，不同策略有他適合的槓桿比，過大過小都會導致資金投入不效率。
遺憾的是這點很常被人忽視，可能就是前述所說的兩極化思維導致的吧？
: 以上不知道有沒有版友願意分享策略教導一下沒有任何程式背景想要程式交易的韭菜...
建議可以先把「程式」這點拿掉
我看很多人常常把手段當成目的
一說程式交易就一股腦研究程式，但策略的本質卻沒有仔細考慮清楚。
程式終究只是輔助，不要搞錯了。
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