[心得] 淺談建構交易系統,個人真實經驗分享

● 我是一個中期的投機者, 只做個股波段, 其他的操作我都不會,而且非常弱, 如果你跟我一樣也是波段投機, 這篇文章就會完全符合, 如果不是,花點時間看看也無妨. 我主要是在講交易系統的重要性, 交易系統在股市是必備的, 掌握了交易系統代表你是一個成功的交易者. 文中舉的例子因為我只做個股波段, 所以我只用個股波段來說明, 我發現股板沒有人發過這種觀念的文章, 所以選擇分享發文, 文章內容可能片段沒有連續, 我是分成好多天才完成的. ● 我股齡大約是13年, 前6年大多處於摸索階段, 操作胡亂無章, 都是繳學費賺經驗. 是一個股市新手, 我還在股板發過畢業文, 再來有1年多時間, 我沒有把錢放入股市, 但我仍關注股市, 我在思考如何在股市才能長期賺錢, 檢討自己,回顧以往經驗,還有閱讀, 現在回想起來, 當時的我其實是在建構自己的交易系統. 休息後,我從薪水拿40萬入金重新開始, 薪水收入扣除生活雜費陸續一路入金補到200萬止, 從此就沒有再入金過, 目前工作年薪150萬左右,40歲仍在職. 工作薪水是我重新出發的基礎. 重新出發後到今年是第5年, 我的交易系統也運作5年, 目前我錢已經夠用, 我小時候的夢想是億來億去, 未來的日子,我依舊持續運作, 這篇不會教你技術分析,不會教你聖杯方法, 但我試著把我知道的股市東西分享給在股海的各位, 或許當中有哪個觀念是你沒有思考到的,能夠體悟一點東西就值得了, 整篇文章可能都比較抽象,如果沒有共鳴, 你在經過一段時間之後再來看,可能就會有共鳴, 如果你曾經想從股市翻轉人生,我覺得你需要花點時間看看思考, 如果你只是屬於把股市當成存股定存性質的,文章就比較不適合 ●股市需要必備哪些才能賺取到龐大金錢呢?什麼是完整的交易系統? 想要在股市長期獲利,賺取龐大金錢,就是要有完整的交易系統. 我把交易系統分成四個要素, 第一:需要有自己獨有的一套交易規則 第二:需具備股市相關的知識 第三:需具備健全的心理,心態 第四:需要資金 以上四個構成你獨一無二的交易系統. 我用玩遊戲來說明這四個的重要性, 大家玩過RPG遊戲, 角色一定會拿武器,穿頭防,穿手防,穿腳防, 才會出去打怪,打王, 進入股市初期是沒有太好的頭防,手防,腳防, 這些需要繳學費去學習股市經驗才能獲得, 武器就是資金, 腳防就是獨有的一套交易規則, 頭防就是健全的心理,心態, 手防就是股市的相關知識, 在股市經過一段時間跟經驗, 這時你換穿比較好的頭防,手防,腳防, 就算武器很爛(資金少),但戴著防具超高的你, 依舊可以靠著爛爛的武器打敗怪物,怪物就會掉金錢給你, 有了金錢就購買更好的武器, 同時你又累積更多的經驗, 增強你的頭防,手防,腳防, 此時的你一定是屬於遊戲伺服器(股海)中等級很前面的人. ●需要了解遊戲規則 股市基本名詞,規則一定都要知道,這是最基本的了, 就像學英文你一定要知道26個英文單字, 如果你不願意花點時間學遊戲規則, 一個連26個英文單字都不會的人, 怎麼可能會說英文呢? 股市的名詞和股市遊戲規則, 網路上就有很多知識可以閱讀, 根據你交易商品的不一樣, 所需要的知識也就不同, 除非完全新手,不然股版上的應該這些東西早就都會,可以跳過這個步驟. ●股市需要經驗累積,不是樂透,不是賭博,也不是生活的小確幸 股市是一種我們人生當中沒有碰過的東西, 也就是從小到大都沒有類似股市的東西深植我們的內心, 我觀察到許多人,想從股市賺到很多錢, 但卻對股市一無所知, 他們不願意花時間在上面, 甚至有人把股市當成樂透,賭博同性質看待, 這些人,需要徹底改變,並且願意改變. 不過,就我的觀察,很多人始終沒有改變過. 如果你沒有想改變的決心,你就永遠無法靠股市翻轉人生 ●需要經歷許多的漲漲跌跌,鍛鍊你的心性,培養交易的心理 我想要表達的是你需要使用真錢, 經歷過大賺,小賺,小賠,大賠,大賺變小賺,大賺變小賠, 一分鐘賺一萬,一分鐘虧一萬,一天虧十萬,一天賺十萬, 經歷市場中的各種可能,越多越好, 讓你的情緒隨著市場起起伏伏, 記錄你的情緒和交易結果, 從中學習, 這個階段你一定要繳錢當作學股市這個才藝的學費, 一定要用真錢, 才能體會其中真實的人性, 繳的錢一定會有收穫, 收穫就是讓你體驗以上各種心態的變化. 要練成健全的心態,心理,人性, 這不是我們日常生活可以培養的, 唯有不斷在市場中吃虧, 才有辦法培養. 這個東西是最難的,也是最抽象的東西,是交易系統成功的關鍵. ●多方嘗試,找尋自己 你可以試著學習當沖,定義自己的一套當沖方法並修正, 你可以試著學習短線,定義自己的一套極短線方法並修正, 你可以試著學習中長線,定義自己的一套中長線方法並修正, 你可以試著學習期貨指數,定義自己的一套期貨指數方法並修正, 我要表達的是,如果你還不知道哪種交易最適合自己的, 就是親身嘗試,當中你會體驗各種方法,心態,以及繳學費, 你也可以問問自己的個性特徵適合什麼, 並且發現錯誤的地方,慢慢去修正. ●認清自我,為自己創造屬於自己的交易規則,這套規則就是你的獨門武功 例如我的工作是寫程式的,我的個性:耐心,邏輯,思考,細心, 我會把我的特徵運用到找適合我的方法, 每個人的交易規則一定不一樣, 交易的規則一定會包含: 訂立何時進場,怎麼買,何時買,買多少,風險跟獲利關係,何時獲利,何時停損. ●最好的交易規則是進場時風險機率低,獲利機率大 有人會說獲利大伴隨著風險大,那是你的交易規則沒有經過非常仔細的思考, 如果你設計的交易規則是好的,你進場的風險應該比獲利機率低. ●訂好交易規則,堅定規則,買進賣出毫無情緒,只是一個自然的過程 當你訂好了交易規則,必須遵守,沒有其他彈性可以去隨意更動規則, 就如同我的規則,進場時的條件必須風險機率低,獲利大, 不符合此條件的股票我是不會進場的, 進場設定好張數或總金額後我選擇分批買進, 每天只要思考風險機率是否仍低於獲利風險, 只要這規則成立,我就不會賣出股票, 相反的,思考風險機率大於獲利機率, 我會很自然地賣出持股, 這就是一個過程, 當中不會受情緒以及帳面金額去改變你訂好的規則, 我的經驗是你隨意更改規則, 如果你隨意更改後多賺一點錢,你會不知道為何多賺,下次這種情況出現,你會不知所措. 如果你隨意更改後多賠一點錢,或是獲利縮小,你的心態會崩潰, 這樣會把你的交易規則變得毫無規則可言. 為了一點小利,把自己弄到崩潰,損壞整個交易規則,得不償失. ●股市沒有情緒,對錯都是交易者自己 一檔股票目前價位50元, 有人忍痛停損,有人大賺獲利,有人小賺,有人進場, 有人繼續持有,有人失去耐心退場,有人觀望, 市場永遠都在上下波動, 不去怪罪市場,該檢討的是自己. ●股市需要時時獨立思考 我很難解釋獨立思考在股市中的重要性, 獨立思考影響你決策動作的關鍵, 需要時時思考,不是時時操作, 我每天在思考的東西大概是這些, 只能列給大家參考看看. 1.每天都在找尋思考股票有哪些符合我的交易系統可以進場的? 2.每天都在思考我持有的股票需要做的動作是持續買進?持有不動作?賣出? 3.每天都在思考類股輪動,隨時更新我的清單,並找出市場上所有相關的類股 4.我持有的股票目前大家的情緒為何?持有股票的人大概是怎樣的人? 5.我持有的股票目前仍然正常往上趨勢嗎? 6.我持有的股票是否風險比率小於獲利呢? ●怎麼思考獲利?為什麼股票我會賣飛? 有些人回頭看股票, 例如一檔股票20元漲到100元, 你在20元買入,30元出清了, 會說這檔股票我少賺多少, 非常懊悔, 我要告訴你不需要懊悔, 因為你的實力根本賺不到後面的, 因為漲到30元時候, 你沒有根據你的交易系統賣出, 而是根據你的情緒把股票賣出, 你恐懼目前的獲利有可能繼續往上, 你貪婪目前的獲利有可能縮水往下, 你缺乏交易系統跟思考獲利決策, 也就是缺乏一套何時明確告知你獲利的方法, 如果你的賣出,是根據你的交易系統賣出, 這樣就是一個完美的交易, 不用管股票後面的波動, 繼續專注下一次交易即可. 我自己的交易系統獲利是由移動式獲利以及股價是否正常運作兩個來做判斷, 僅給大家參考. 例如: 20元漲到30元時候, 我會隨時修正我的獲利風險, 假設我在20元買了200萬,漲到30元,此時是300萬, 帳面上獲利是100萬,我會重新界定風險為失去獲利40萬, 也就是獲利最多回調到60萬時候,對應股價是26元, 達到此風險我就會啟動思考賣出訊號, 注意是啟動思考賣出,並不是直接出清, 我通常會給予3-5天時間, 來判斷股價是否還正常向上運動, 若是,我就仍然按兵不動, 至於判斷股價是否還正常向上運動, 就是運用股票知識,例如資金流向,籌碼,技術線..等等, 另外,我還會思考向上運動機率是否仍然大, 如果大當然按兵不動,如果不大,我會思考是否值得用風險去等待後面可能的獲利 ●如果你是做波段的,別自作聰明抓取任何小波段價差 我直接用一個例子來說明, 為何不需要自作聰明抓取任何小波段價差, 一檔股票從20元起漲,同時你手中也持有該檔股票, 從20元漲到了25元, 如果根據你的交易系統, 25元之後仍然會持續往上的機率非常大, 只是市場一定會上下波動, 目前25元跌回到23元了, 你的交易系統並沒有觸發賣出的訊號, 也就是此時你的系統告知你需要的只是持續思考, 股票維持按兵不動, 但是,我觀察許多人都會選擇漲到25元的時候先賣出, 再期待股價回調到22元, 22元我再買入,然侯再等股價往上漲. 這看似非常專業的操作, 實質上非常困難,如果每次都要做對,是超級困難, 第一,你要完全命中股價漲到25之後你賣出後會開始下跌 第二,你要完全命中股價會下跌到你期望的22元 第三,你要完全命中股價下跌到你期望的22元之後開始往上漲 這三個都要完全命中,機率非常低, 再者,就算你完全命中了, 你本身也要相對應多做出一次賣出跟一次買入, 這對你的交易心態影響很大, 也會讓你以後不知道什麼時候該做什麼動作, 失去了交易系統,會讓你心態慌亂, 結果通常就是賣掉,就不會有買回了. 長久下來, 你會無法長期保持你的交易系統跟持續獲利, 再由獲利的觀點來看, 這麼難的抓取小波段操作, 就算讓你每次都做對, 最後結果也只是讓你多賺到3元的價差, 但是只要一次沒有做對, 你就跟股價後面的發展說拜拜了, 結果通常是為了3元價差,錯過甚至30元價差. 就我的觀察,很多人做波段的,很多都死在這一步. ●什麼是停損?停損其實是完全接受風險 大家會說股票進場要設定好停損, 停損如何定義?大家應該都會說一個%數,可能15%,20%, 這裡我想說不是單單設定停損, 正確來說是接受風險, 一種負責坦然的心態接受風險,而不是心痛停損, 需要做到這種心態, 才是一位對停損心態正常的交易者. 例如:1000萬資金進場,我就接受200萬虧損的風險, 因為早就設定好200萬虧損, 市場上什麼事都是可能發生的, 一旦發生,也是預期中的事. 就算發生也是淡然面對. ●沒有資金,要先想辦法賺取資金 初期一定是從工作賺取資金, 大多人都是沒有富爸爸的, 我的資金都是工作來的, 你要想辦法從工作中盡量獲取大一點的資金. 我的人生一直都是斜槓, 碩士前:少少的打工跟上學 碩士:上學/網拍/餐飲業 工作前幾年:工作/網拍/股市 工作後幾年:工作/股市 從最原始的用時間換取金錢 再進階用時間/頭腦換取金錢 再來是時間/頭腦/金錢換取金錢 ●是否可以融資?槓桿? 股市初期建議是不能槓桿, 因為你還不是一個健全的交易者, 一旦遭遇很大風險, 會受傷嚴重. 當你已經是個健全的交易者, 而你只有少的資金, 在你的交易系統有非常好的機會, 風險低獲利大的時候, 此時你應該槓桿跟重壓, 槓桿的比率是你的風險完全可以承受的即可. 等你已經有很多的資金, 槓桿不槓桿的意義其實已經不大, 例如有1億資產, 要買1000萬的股票要融資嗎? 隨你開心都可以. ●為什麼我都賺不到錢?看看你是屬於哪一種人? 為什麼大家都說股市中8成的人都賠錢? 賺錢的只有少數人呢? 根據交易系統4個元素,我把股市分成4種人, 第一種人: 只擁有一個元素,也就是只有資金, 這種人在市場上胡亂買賣. 這種人在股市中大概佔了50%, 長久下來幾乎都是賠錢. 第二種人: 擁有兩個元素:資金+股市知識 這種人有時賺到錢,有時賠錢, 賺錢時非常開心,但不知道下次如何賺到錢, 賠錢時非常難過,但不知道為何賠錢 第一種人+第二種人,股市中大概佔了80%, 長久下來幾乎也都是賠錢. 第三種人: 擁有兩個元素:資金+股市知識+不健全的交易規則+不健全的心態 第三種人其實贏過市場80%的人, 略有自己的一套交易規則, 但是無法有紀律遵守, 執著於股市知識跟規則. 對於股市的心理,心態很陌生, 這種人長久下來可能小賺, 但這種人不管股齡多久,可能都停留在小賺的狀態. 第四種人: 擁有完整交易系統的人 長期下來,獲利滿滿. 不管你目前是哪一種人, 幾%是我大概列舉的,重點不是在幾%, 進入股市一定都從第一種人開始, 如果你要長期獲利, 你一定要讓自己成為第四種人. 你一定要擁有四個元素. ●交易系統4個元素,哪個最重要呢? 如果要說哪個元素最重要, 最重要的是擁有健全的心理,心態, 而且是非常重要, 只要缺乏這個,交易永遠很難賺錢, 我自己經歷好多年才知道這個道理. 第二重要是擁有自己獨有的交易規則, 這兩項是大部分人欠缺的. 第三跟第四重要的才是資金跟股市知識, 但是大部分的人只擁有這兩個元素. ●交易系統每個人都是獨立的 我是個股波段者,對於當沖高手,短線高手,期貨高手. 相信他們也都是有自己的交易系統, 對於不同的操作, 產生的交易系統就會不同, 需要具備的知識也會不同, 唯有靠自己建構屬於自己的交易系統. ●可否列舉一些書單? 我幾乎都是看心理相關的書籍, 我最喜歡的是科斯托蘭尼和馬克-道格拉斯, 他們的著作到現在我依然重複閱讀, 不過股板有人認為是廢書, 大家參考看看吧! 其他有看過,但沒有重複看的, 有霍華-馬克思,李斯佛摩,維克多-斯波朗迪,陳江挺 看完這些書我就能賺錢嗎? 答案當然是不行, 健全的心理,心態,人性, 是我從書中跟實際股市經驗學習來的. ●金錢只是附屬品 我進股市就是要賺錢,為何說金錢只是附屬品? 你是咧工三小朋友? 當你擁有健全的交易系統, 你最大的成就感是市場驗證你的交易系統正確性, 你最大的成就感是你每次都能依照你的交易系統, 做出對的動作, 而不是獲取金錢, 因為獲取金錢是必然的. 我再舉遊戲來說明, 遊戲打王成功, 一定會掉很不錯的金錢跟裝備, 這是必然的, 你至少會獲取不錯的金錢跟裝備, 有時掉的寶物更多, 打王的過程就是市場驗證你的交易系統, 你需要做出相對應對的招式動作, 這時候你要專注的是打王的過程, 而不是王會掉什麼寶物. ●沒有壓力,淡然的交易者 當你擁有健全的交易系統, 其實就跟做一個非常熟悉的工作一樣, 你足以應付各種可能, 並且淡然的面對, 也就是交易讓你仍然可以自在的生活. ●創造長期獲利的自己 要在股市中賺到一次錢很容易, 要長期賺到錢有點難, 要長期累積賺到大筆錢更難, 再複習一次交易系統的四個元素: 第一:需要有自己獨有的一套交易規則 第二:需具備股市相關的知識 第三:需具備健全的心理,心態 第四:需要資金 祝各位成功. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.0.188 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727424585.A.F63.html