[情報] 使用Excel計算隱含波動率

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作者 jimihsu (j3小)

時間 2008-11-02 00:48:48

留言 31 ( 24推 0噓 7→ )

http://jerry2007.blogspot.com/2008/11/excel.html 操作選擇權以來一直有個困擾, 就是看盤軟體的隱含波動率計算, 目前軟體的市場價格都是使用現貨指數. 歐式選擇權, 因無法提前履約, 而期貨又具有價格發現功能. 理論上到期時, 現貨應會向期貨收歛, 故評估選擇權時應該以期貨指數為準而非現貨. 這情況在2008/10/13~2008/10/24臺灣實施下跌3.5%限制時, 尤其嚴重, 對選擇權隱含波動率的評估會嚴重失真. 網路上找到隱含波動率計算機都是要人工輸入各項參數, 用起來太麻煩, 故自己用 Excel 做了一個, 除自己使用外, 也提供大家參考. -- 現在用 excel DDE+康和全都賺看盤, 真是上班族看盤必備聖品啊~~~ 我都把字的顏色調成灰色~~~科科~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

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推 newred 推一下~本來我也想過要寫,可是看盤軟體有..我就懶了XD 11/02 00:51 1F

→ newred 報價的部分可以連結DDE 就可以自動更新了 11/02 00:52 2F

→ jimihsu 我自己用的是連DDE,不過考慮不是每個人都有,就放個Web版 11/02 00:59 3F

推 newred 我印象中好像也可以連結yahoo 只是報價會比較慢一點 11/02 01:04 4F

→ idleidle 推1 下!!!感謝熱心分享~ 11/02 01:06 5F

推 lostsky93 推推～ 11/02 05:05 6F

推 FERRE 好神奇的軟體,原PO好厲害 11/02 08:47 7F

→ mecca j3小推 11/02 09:21 8F

推 piggg 感謝分享~ 11/02 10:21 9F

→ tidytidy 推感謝分享～～佛心有好報 ^^ 11/02 10:32 10F

推 max95 有下有推，謝謝分享 11/02 10:34 11F

推 enilec0505 推 11/02 10:57 12F

推 tidytidy 補個推 11/02 11:11 13F

推 wintree 推~ 11/02 13:38 14F

推 ciccio 不下純推這對很多人應該很有幫助 11/02 15:15 15F

推 koll 有下有推謝謝分享 11/02 17:40 16F

推 ken0830 感謝分享!! 11/02 19:03 17F

推 michaleeeee 有看有推... 11/02 19:34 18F

推 takuya42 試用看看謝謝你 11/02 19:50 19F

推 terrykyo 推一下 11/02 20:08 20F

推 Dix123 有下有推不過還不太會應用XDD 感謝耶!!!!!!!! 11/02 22:43 21F

推 yusf 沒辦法使用巨集耶＠＠出現安全性警告 11/02 22:46 22F

→ MIRHOBA EXCLE>工具>巨集>安全性更改為中就可以使用囉 11/02 22:48 23F

推 GuessHeart 推　米羅巴是電腦靚女高手 11/02 22:57 24F

推 tunung 有下有推～ 11/02 23:05 25F

推 topgunguy 有下有推 11/03 08:39 26F

推 Robbit1024 有下有推 11/03 11:08 27F

推 wycc 感謝分享 11/03 11:48 28F

推 rahim 請問你即時資料是怎麼抓的呢? 11/04 00:16 29F

→ jimihsu 抓yahoo報價,要手動更新,如果想寫成自動也不難啦 11/04 00:47 30F

推 VegeBug 有下有推 11/04 08:02 31F

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