[心得] 程式交易：窄幅震蕩策略

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作者 liton (歐吉桑留學生)

時間 2024-09-13 14:15:07

留言 67 ( 28推 0噓 39→ )

《策略核心》一般行情的走勢總是趨勢裡有震蕩、震蕩裡走出行情站在事後來看，永遠都能神預測在發動趨勢的初期抓住趨勢但站在事前來看，行情可能盤了好幾個星期，當你發現行情發動的時候其實就快結束了因此在設計程式交易時，就該至少同時融合趨勢交易和震蕩交易兩種策略並盤中自動轉換 1.判斷判斷震蕩或行情趨勢雖然比較好賺，但窄幅震蕩時也不能離場今天期指開盤就沒氣了，9點現貨已開盤，累計成交量/月均成交量剩下62% 盤中一直在50%左右波段，今天大概是150點內的窄幅震蕩 https://i.imgur.com/14LVLU0.png

2.進場選時策略要在窄幅震蕩盤裡喝口湯，就該： (1)盡量拉低成本例如做多時，在high-low末端 1/4才進場。做空時在3/4才進場 https://i.imgur.com/5w4pOhd.png

(2)等待單邊力竭進場時點根據逐筆成交的內外盤成交計算單邊力竭時點既然是沒量窄幅震蕩，單邊力竭後反轉的機率就越大例如往下跌的時候，主動賣出（內盤成交）沒氣了再進場做多 https://imgur.com/JFAEIL5

3.出場選時策略窄幅震蕩切勿久戰做對了別撐，越靠近近高/近低壓力越大。做錯了只要不是放量走趨勢那還有機會回血一般會訂個時間門檻：例如一個小時內、兩個小時內的止盈止損點唯一的例外：遇上走行情或是內外盤成交比是放量順向 https://i.imgur.com/6vNAu9O.png

<總結> 程式交易只是工具層而言，主要靠的還是策略核心既然是工具層，就不該是策略核心的限制例如判斷趨勢、震蕩是否有其他更好用的指標？震蕩行情下，是不是有K線、網格以外的工具？做錯了是否能夠回查策略是哪邊能改進？ -- https://youtu.be/O3u8z1RR4f4

-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.164.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726208109.A.234.html

留言

推 chanel1259 道理我都懂 09/13 14:16 1F

推 a77942002 用了一次AI程式下單他幫我全買台積電就把自己刪了 09/13 14:21 2F

→ a77942002 留下一個文字檔台積電無腦多(X 09/13 14:21 3F

推 huan402 https://i.imgur.com/6HEFsUQ.jpeg 09/13 14:22 4F

推 tamama000 這套投入實戰多久了呢 09/13 14:23 5F

其實策略是一直改的，第一次是在程式交易軟體上寫策略大概是5 6年前後來全部自己寫這套是先在加密貨幣市場上寫的，後來搬到台指期，也是一直調整

推 co80040814 如果超跌怎麼處理認錯還是死扛 09/13 14:25 6F

今天這個窄幅震蕩策略是被 11(號策略)震蕩持倉1小時 30點獲利止盈出場策略踢出去。也就是前面還有 10套止盈出場策略在擋。另外止損策略大概 5套我總共有20套出場策略，這也就是前面說的。如果出場做錯了（賺少了、賠多了）是能知道20個策略哪個錯了

※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:33:46

推 justin818281 超跌當然認錯啊，哪個程式交易行會凹單的 09/13 14:36 7F

→ justin818281 只有低能人類會凹單而已 09/13 14:36 8F

推 intointo 以為是選擇權 09/13 14:37 9F

→ fatb 不是策略可以寫成凹單啊 09/13 14:39 10F

出場策略其實是策略最細的一部分凹單的前提是我看的到信號而不是憑運氣舉個例子，例如窄幅震蕩止損是50點，限價10點也就是40點虧損結果在虧損45點的時候忽然外盤/內盤拉到 1.5。那麼程式會撤單凹一把

推 ChikanDesu 把程式寫成觸價都會簡訊通知1分鐘時間同意或拒絕（? 09/13 14:40 11F

→ ChikanDesu 不只可以凹單還很刺激 09/13 14:41 12F

程式全自動交易只發信息"告知"，程式交易不需要我同意殺起來的時候1分鐘可以100點

推 menShow 如何推估是150點震盪? 09/13 14:41 13F

我是憑前幾天創最小振幅判斷的對全自動程式交易來說，振幅只是拿來算下單的安全邊際的。

推 xm3u4vmp6 夏普率多少 09/13 14:42 14F

沒在算那種東西就算要算指標，也是算sortino ratio

※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:56:59

推 menShow 我是想問150點也是程式算,還是也是需要人為介入猜測 09/13 15:00 15F

推 ppc0515 很棒的分析 09/13 15:09 16F

→ ppc0515 市場唯一不知道就是何時窄幅震盪結束 09/13 15:09 17F

推 askaa 想法不錯但是盲點就是會賺的不會po上來 09/13 15:12 18F

→ askaa 會po上來的就是大概就是這樣哥兒~~~~ 09/13 15:12 19F

推 pippen2002 笑爛~~ 自己來都賺 09/13 15:14 20F

推 bobgod 哈欠 09/13 15:21 21F

推 sky22485816 問個問題，看起來這套系統/策略其實是你主觀思維的 09/13 15:26 22F

→ sky22485816 延伸，那麼你怎麼tuning 這些交易參數? 09/13 15:27 23F

→ liton 想請問樓上一下，你認為主觀跟程式交易的區別在哪? 09/13 15:38 24F

→ liton 程式交易如何tunning?如何避免overfitting? 09/13 15:38 25F

推 sky22485816 我自己會把程式交易分兩類，一種偏向作者交易思維 09/13 15:50 26F

推 sky22485816 另一種是從數據的統計分布或特性為基礎上開發出來的 09/13 15:54 27F

→ sky22485816 避免過擬合的方法很多，但這事情是無法保證的 09/13 15:55 28F

→ liton 不是這麼分的，策略的發想一定是主觀發起，數百個 09/13 15:57 29F

→ liton 技術指標能組出數百萬、上千萬個策略。程式交易是 09/13 15:57 30F

→ liton 全程沒有主觀因子。 09/13 15:57 31F

→ c928 賺爛了 09/13 15:59 32F

→ liton 另一種分法是Quant跟Algo，量化是以數值為參考有加 09/13 16:00 33F

→ liton 入部分主觀，algo是全程都是程式 09/13 16:00 34F

推 vux 賺爛了 09/13 16:00 35F

推 ProTrader 給原po推這些都是DIY程式交易的人會遇到的問題 09/13 16:01 36F

推 sky22485816 我覺得我們對於主觀這個詞的定義有點對不上，不過沒 09/13 16:02 37F

→ liton 統計不是程式交易的必要條件，例如搬磚或是造市策 09/13 16:02 38F

→ liton 略，不需要歷史統計。統計套利只是程式交易的一支 09/13 16:02 39F

→ sky22485816 什麼關係，我只是好奇因為這些參數在圖片中是寫死的 09/13 16:03 40F

→ sky22485816 但是這些參數你應該是有tuning過的 09/13 16:03 41F

→ sky22485816 我也不是指統計套利，應該是說你對數據的分布情況 09/13 16:04 42F

→ liton 舉個例子來說，回測均線最佳化best para參數是7個 09/13 16:05 43F

→ liton 交易日，你會選7天?10天?5天?你得考慮到交易習慣 09/13 16:05 44F

→ sky22485816 有所了解，就算是寫rule base也會有幫助 09/13 16:05 45F

→ sky22485816 我自己的習慣是會對參數做強健性分析 09/13 16:06 46F

→ liton 建議樓上您看看文中的影片，您的問題有專門解答 09/13 16:08 47F

推 ProTrader 上面提到量化交易跟演算法交易可以說的更清楚 09/13 16:17 48F

→ ProTrader 演算法交易就是更早普及的程式交易重點在自動下單 09/13 16:18 49F

→ ProTrader 演算法交易或程式交易只是用詞不同 09/13 16:18 50F

→ ProTrader 演算法交易這樣的說法好像是專業法人比較愛用 09/13 16:19 51F

推 sky22485816 我看完了，不過我蠻驚訝的是原來沒有做Backtest 09/13 16:20 52F

→ sky22485816 但也如影片中所說的內容一樣我理解你的取捨 09/13 16:20 53F

推 ProTrader 量化交易重點在要有特定的量化模型很適合學者 09/13 16:21 54F

→ ProTrader 只是到了後期被濫用連傳統的技術指標也說量化 09/13 16:22 55F

→ ProTrader 財務工程選擇權定價的人最適合說量化交易 09/13 16:24 56F

推 ProTrader 個人對於主觀交易的看法是缺乏客觀量化依據的交易 09/13 16:27 57F

→ ProTrader 我寫的程式都是這樣運算都會有抄底進場訊號 09/13 16:29 58F

→ ProTrader 可是我對於台積電的抄底訊號信心異常強大 09/13 16:29 59F

→ ProTrader 這是因為我主觀認為台積電產業面基本面很強 09/13 16:30 60F

→ ProTrader 反觀其他鋼鐵塑化航運也會跑出客觀抄底訊號 09/13 16:31 61F

→ ProTrader 但我就主觀認為那些產業面不強沒有信心 09/13 16:31 62F

推 melula 推推不過美股的走勢專洗這種理論的停損停利單 09/14 00:41 63F

推 melula 支撐被賣破是常有的事但是連續買盤很容易再拉高股 09/14 00:44 64F

→ melula 價的所以應該要在上升趨勢股票搭配量低檔買入的 09/14 00:45 65F

→ melula 策略最重要可以看看這幾天的AVGO和NVDA 09/14 00:47 66F

推 bxc 沒做考古題的程式只能祝福 09/14 22:05 67F

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