[其他] 選擇權未平倉量與大盤關係

看板 Option

作者 coconing (股海無涯、學無止盡)

時間 2007-09-12 16:33:32

留言 21 ( 14推 0噓 7→ )

※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: coconing (股海無涯、學無止盡) 看板: Stock 標題: [其他] 選擇權未平倉量與大盤關係時間: Wed Sep 12 16:19:51 2007 Put/Call Ratio(賣權除以買權之比例) 一、說明主要有兩種： 1.成交量的Put/Call Ratio =所有Put履約價之成交量總合/所有Call履約價之成交量總合 2.未平倉量的Put/Call Ratio =所有Put履約價之未平倉量總合/所有Call履約價之未平倉量總合二、使用方式 1.成交量的Put/Call Ratio 若成交量的Put/Call Ratio越大，代表Put的交易越較Call的交易活絡，市場偏空的氣氛越濃；反之亦然。 2.未平倉量的Put/Call Ratio 若未平倉量的Put/Call Ratio越大，代表Put的未平倉量越大於Call的未平倉量，亦代表市場偏多，比值上升時指數上漲機率較大，反之則是下跌機率較大。三、範例 91/6/10成交量的Put/Call Ratio約為0.4，直至91/6/26約上升至0.6，亦即選擇擇市場透露出偏空的預期，而此期間大盤指數也由5499點跌至5123點，印證了這個看法。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.46.187

推 m5499:推~專業分享 09/12 16:23

推 kansppt: 推可可寧的『股海無涯、學無止盡』 09/12 16:26

推 B9409011:有問必答真可愛阿~ 09/12 16:26

推 ddk:當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版 09/12 16:29

推 adkue:推 09/12 16:29

推 coconing:沒有空當版主 09/12 16:32

-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

留言

推 jimihsu 哇, 可可寧耶~~~ 09/12 16:35 1F

推 e0101010 可可0勒什麼風吹來的阿！ 09/12 16:37 2F

推 coconing 東北季風 09/12 16:41 3F

→ mecca 冷~~ 09/12 16:46 4F

推 mecca 沒惡意啊~~~東北季風-->想到冷...D 09/12 16:49 5F

推 coconing 呵我又沒生氣.... p 09/12 16:50 6F

推 KevinChien D ~~~ 09/12 17:43 7F

→ DDsophist 我大約一年前曾經花了一點時間做了點pc ratio的統計 09/12 18:58 8F

→ DDsophist 我的經驗是... 他的實用參考價值實在不太高.. 09/12 18:59 9F

→ DDsophist 我記得我查到的資料還有分大(小)於多少可能有過熱等等 09/12 19:01 10F

→ DDsophist 我想當實在很無聊吃便當時按按計算機的大盤參考就好 09/12 19:02 11F

推 alexlovesky 同樓上真的要參考這是一個"相對"上的指標 09/12 19:32 12F

推 retard 未平倉量寫反了.... 09/12 19:36 13F

推 Robbit1024 當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆 09/12 19:59 14F

推 scholes0730 喔喔前幾週經濟日報有寫例子也一模一樣 09/12 22:19 15F

→ stupidest 二、使用方式的2. 是不是寫反了?PUT未平倉較多應是偏多! 09/12 23:43 16F

推 wbhwa 聽說本人士正妹 09/13 07:47 17F

※ 編輯: coconing 來自: 61.228.37.49 (09/13 08:22)

推 coconing 已修正 09/13 08:22 18F

推 alexlovesky XD 是真相嗎! 09/13 13:22 19F

推 alexlovesky http//kuso.cc/2xBo 09/13 13:26 20F

→ coconing 那是cocooning，不是coconing，多了一個o 09/13 15:54 21F

[其他] 選擇權未平倉量與大盤關係

留言

最新文章